5年期國債
5年期國債期貨合約表
合約標的 面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債
可交割國債 合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債
報價方式 百元凈價報價
最小變動價位 0.005元
合約月份 最近的三個季月(3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環)
交易時間 09:15—11:30, 13:00—15:15
最后交易日交易時間 09:15—11:30
每日價格最大波動限制 上一交易日結算價的±1.2%
最低交易保證金 合約價值的1%
最后交易日 合約到期月份的第二個星期五
最后交割日 最后交易日后的第三個交易日
交割方式 實物交割
交易代碼 TF
上市交易所 中國金融期貨交易所

 

5年期國債期貨轉換因子和應計利息計算公式

  國債期貨可交割國債的轉換因子和應計利息計算公式公布如下:

  一、轉換因子

  轉換因子計算公式如下:

    

 

 

  其中,r:5年期國債期貨合約票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份數;

     n:剩余付息次數;

     c:可交割國債的票面利率;

     f:可交割國債每年的付息次數。

  計算結果四舍五入至小數點后4位。

  二、應計利息

  應計利息的日計數基準為“實際天數/實際天數”,每100元可交割國債的應計利息計算公式如下:

 

 

 

    

  計算結果四舍五入至小數點后7位?!?/p>

 

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